De la criza financiară globală din 2008, autoritățile de reglementare din întreaga lume au găsit cusururi modelelor interne folosite de marile bănci pentru a calcula gradul de risc din bilanț și de cât capital au nevoie.

Conform analizei țintite a modelelor interne (targeted review of internal models - TRIM), realizată de BCE în perioada 2016-2021, principalele bănci din zona euro au subraportat activele lor riscante cu 275 miliarde de euro, sau 12%, de exemplu prin subestimarea pierderilor în cazurile în care cei care au luat împrumuturi dau faliment. Subraportarea a dus la scăderea raportului dintre capitalul acelor bănci și activele lor riscante cu 70 de puncte de bază, în medie.

"Băncile urmează să corecteze deficiențele și să îndeplinească cerințele integral", a afirmat Andrea Enria, președintele Consiliului de supervizare bancară din cadrul BCE.

De asemenea, consideră BCE, sunt necesare "îmbunătățiri suplimentare" în unele domenii, de exemplu, în cazul probabilității de neplată, băncile trebuie să se asigure că nu își asumă riscuri excesive. În plus, modelul în care sunt evaluați cei care au luat împrumuturi "trebuie amendat sau adaptat", apreciază instituția cu sediul la Frankfurt.

Analiza țintită a modelelor interne a fost realizată de BCE în rândul a 65 de mari bănci din zona euro. 

Sursa:Agerpres